для учета в эконометрических моделях качественных переменных используется метод

Тест: Ответы на тест по эконометрике

Тема: Ответы на тест по эконометрике

Тип: Тест | Размер: 16.37K | Скачано: 362 | Добавлен 26.01.10 в 15:48 | Рейтинг: +30 | Еще Тесты

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

слагаемых

В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а + bx + e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

уровень значимости

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

переменными

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

автокорреляции остатков

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

спецификации модели

определения случайных воздействий

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

эндогенные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

внутренне нелинейные

внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

взаимосвязанных

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a + b*X + c*X².

3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1 выполняется замена переменной X2 на Z

2 задается спецификация модели в виде Y = b₀ + b₁*X +b₂*Z, где b₀ = a; b₁ = b; b₂ =c

4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b₀; b = b₁; c = b₂

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.

4 вычисление статистики Фишера

1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений

2 оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

3 y = ab x *e;

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

3 Y

4 e

1 b0, b1

2 X

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

видом уравнения регрессии

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы

Источник

Спецификация модели

+наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

-раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

-специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

-наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

#Основной задачей эконометрики является…

+исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов

-отражение особенностей социального развития общества

-установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом

— анализ технического прогресса на примере социально–экономических показателей

#При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда …

+среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить доминирующий фактор

-среди множества факторов, влияющих на результат нельзя выделить доминирующий фактор

-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить несколько факторов

-среди множества факторов, влияющих на результат можно выделить лишь случайные факторы

#Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах …

#К ошибкам спецификации относится …

+неправильный выбор той или иной математической функции

-однородность выбранной совокупности

-учет в модели случайных факторов

— учет в модели существенных факторов

#Относительно формы зависимости различают …

+линейную и нелинейную регрессии

-простую и множественную регрессии

-непосредственную и косвенную регрессии

-положительную и отрицательную регрессии

#Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии различают …

+простую и множественную регрессии

-линейную и нелинейную регрессии

-непосредственную и косвенную регрессии

— множественную и многофакторную регрессии

#Простая линейная регрессия предполагает …

+наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии

-наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии

-наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии

-наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии

#Объем выборки определяется …

+числом параметров при независимых переменных

-числом результативных переменных

-объемом генеральной совокупности

-числовыми значениями переменных отбираемых в выборку

#Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели.

+линейное уравнение множественной регрессии

-линейное уравнение простой регрессии

-полиномиальное уравнение множественной регрессии

— полиномиальное уравнение парной регрессии

#Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется _____________ эконометрической модели.

#Коэффициент парной корреляции характеризует …

+тесноту линейной связи между двумя переменными

-тесноту нелинейной связи между двумя переменными

-тесноту линейной связи между несколькими переменными

-тесноту нелинейной связи между несколькими переменными

#Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …

+наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами

-наличие линейной зависимости между двумя факторами

-отсутствие зависимости между факторами

-наличие нелинейной зависимости между двумя факторами

#Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …

+факторы дублируют влияние друг друга на результат

-влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора

-влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов

— влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора

#Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …

+остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель

-общей дисперсии до и после включения фактора в модель

-дисперсии до и после включения результата в модель

-остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель

#Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …

#В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …

-параметрами и переменными

-переменными и случайными факторами

#Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …

#Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …

+корреляции между ними по модулю больше 0,7

-детерминации между ними по модулю больше 0,7

-корреляции между ними по модулю меньше 0,7

-детерминации между ними по модулю меньше 0,7

#Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор …

+который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

-который при который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

-который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

-который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами

#Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель …

-существенно не изменится

#Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …

+отсутствие взаимосвязи между факторами

-наличие тесной взаимосвязи между факторами

-отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором

-отсутствие линейной взаимосвязи между факторами

#Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

+качественные переменные, преобразованные в количественные

-дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

-комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

-переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

#В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы, …

+не имеющие количественных значений

-имеющие количественные значения

-не имеющие качественных значений

— имеющие вероятностные значения

#При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются …

#Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …

#Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ____________ работника

#Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является __________ потребителя

#Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные называются …

#Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков …

#Фиктивные переменные включаются в уравнения __________ регрессии

#Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …

-нахождение среднего значения

-выравнивание числовых значений по убыванию

-выравнивание числовых значений по возрастанию

#Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является …

+нахождение среднего значения

-присвоение цифровых меток

-присвоение количественных значений

#Величина коэффициента регрессии показывает …

+среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

-характер связи между фактором и результатом

-тесноту связи между фактором и результатом

-тесноту связи между исследуемыми факторами

#Величина параметра a в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение…

+результирующей переменной при нулевом значении фактора

-факторной переменной при нулевом значении результата

-результирующей переменной при нулевом значении случайной величины

-факторной переменной при нулевом значении случайного фактора

#Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированном на среднем уровне значении других переменных называется …

#В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является значение…

#Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на у.

+по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой

— , так как 3,7 > 2,5

-оказывают одинаковое влияние

#В стандартизованном уравнении множественной регрессии ; . Определите какой из факторов х₁ или х₂ оказывает более сильное влияние на у.

+ , так как 2,1 > 0,3

-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизованные коэффициенты регрессии несравнимы между собой

-по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии

#Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …

+случайной величины ε

-посредством константы ε

-случайной величины x

-посредством параметра b

#Для модели зависимости дохода населения (р.) от объема производства (млн. р.) получено уравнение у = 0,003х + 1200 + ε. При изменении объема производства на 1 млн. р. доход в среднем изменится на …

#В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются …

-средние значения исходных переменных

#Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов называется __________ коэффициентом регрессии

#В стандартизованном уравнении свободный член …

-равен коэффициенту множественной корреляции

-равен коэффициенту множественной детерминации

Источник