как разогнать счет на бирже
Как разогнать депозит в 7 раз на ФОРТСе за 3 месяца? Рассказываю на личном примере!
Биржевой торговлей и инвестициями занимаюсь уже более 10 лет, с 2017 года в основном специализируюсь на торговле криптовалютой, тем не менее, на срочном и фондовом рынке периодически совершаю операции:)
главный вывод из своего опыта сделал следующий: на рынке может быть все что угодно, цена может стать абсолютно любой, тренд или боковик может длится неопределенно долго, ТОЛЬКО НАЛИЧИЕ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ придаст шансы остаться на плаву и забирать деньги с рынка!
В конце апреля этого года принял решение обкатать модернизацию ТС в части управления капиталом на ФОРТСе, закинув туда небольшие деньги. Результат порадовал — в 7 раз увеличил депо за три месяца, при чем всего двумя сделками по фьючерсам.
Конечно, наивно предполагать что такие результаты будут всегда, вместе с тем, данный результат подтверждает идею того, что главное определить тренд, открыть сделку в направлении тренда, удерживать её до тех пор, пока тренд остается в силе и постараться выжать максимум из этого, грамотно управляя капиталом.
Основная прибыль получена через покупку фьючерса на серебро, данная идея не раз обсуждалась в телеграмм канале
Если вам интересно будет следить за моими идеями и результатами, готов публиковать в том числе и здесь. В качестве интереса, можно выразить через + за данный пост. Так же в планах вести регулярную таблицу, с актуальными позициями и уровнями для входов по разным инструментам (ФОРТС, крипта, акции/индексы)
Трейдинг-эксперимент: 10 000$ разогнать до 50 000$ за 12 месяцев
Чуть ниже будет описан механизм «раскачки депозита», хочу только добавить, что все операции будут публичными и результаты по ним будут публиковаться в моем Telegram-канале. Естественно, буду не просто описывать все текстом, будут снимать видео из личного кабинета Interactive Brokers и публиковать их в Stories Instagram. Там сейчас, кстати, опубликованы сделки за последние полгода (полгода где-то веду инсту).
Для начала сделаю субсчет у своего брокера (Interactive Brokers), затем переведу туда 10ку. Это будет сделано для того, чтобы статистика по данному эксперименту не смешивалась со статистикой основного счета.
Все сделки будут браться опционами, риск на сделку = 10%.
Предвосхищая все комментарии, скажу сразу – я осознанно делаю такой агрессивный подход и понимаю, что кривая equity возможно будет с глубокими просадками. Если делать, например, 3% риска на одну сделку, тогда придется увеличить количество сделок, что непременно скажется на их качестве.
Планируется делать не более 10 сделок за каждые 3 месяца. Проанализировав свою стату за 2018, 2019 и 2020 гг, я выявил, что количество положительных операций стремится к 85%. НО! Я совершал не более 6 сделок за квартал и практически все операции были с акциями, не часто что-то брал опционами. В основном использовал опционы для увеличения доходности или для хеджа.
Сейчас задача гораздо сложнее.
Придется увеличить частоту операций почти в 2 раза, поэтому, естественно, снизится соотношение положительных исходов. Мой расчетный показатель составляет 60% сделок с положительным исходом, 40% с отрицательным. Если объясняться проще, то за 3 месяца я должен совершать 10 сделок, 6 из которых будут прибыльными, а в 4 я потеряю всю сумму по риску.
Норма прибыли в каждой положительной операции = 150%. Кто знаком с опционами, знает, что это реально достижимые цифры. Каждые 3 месяца полученный результат будет капитализироваться и повышаться объемы.
Фишки Мани-менеджмента для разгона депозита
«Люди делятся на три категории: умеющие считать и не умеющие считать.»
Закон Уинкорна
Разгон малого депозита. 100% в месяц и более. Кто из нас об этом не мечтал? Мечта так сладка потому, что хочется зарабатывать здесь и сейчас, не закладывая квартиру. Однако разгон – это всегда повышенные риски. По-другому никак.
Но есть несколько хитрых приемов, неочевидных стратегий мани-менеджмента, способных эти риски либо снизить, либо оптимизировать. 90% трейдеров о них не знают. И это будет тема нашего вебинара.
Что будет на вебинаре?
Не ждите от вебинара торговых систем. Их не будет. В этот раз мы сосредоточимся именно на приемах управления позициями, рисками и размерами ордеров. Без сложных формул, будет именно СУТЬ подходов.
Из вебинара вы узнаете:
Смотреть вебинар в записи:
Фишки мани менеджмента для разгона депозита
Многие из вас слышали про популярную тему «разгона депозита» на Форекс, которую различные гуру «околорынка» хотят представить как некую отдельную стратегию.
На самом деле быстрое приумножение депозита зависит не от выбранной торговой системы, — для нее может подойти любой из тысячи методов, представленных на нашем сайте, — гораздо важнее придерживаться определенных тактических приемов мани менеджмента. Об этом и пойдет речь в представленном на вебинаре материале.
Зачем и кому нужен разгон депозита?
Депозит на рынке Форекс представляет собой своеобразный начальный капитал, от размера которого зависит доходность, степень риска и выбор типа стратегии. Инвесторы, обладающие большими суммами, могут довольствоваться гарантированным доходом от банковских вкладов или ограничиться рисками покупки государственных и корпоративных облигаций. Большую доходность может предложить рынок акций или фьючерсы с опционами, где риск можно регулировать с помощью хеджирования.
Рынок Форекс, по большей части, привлекает трейдеров, не обладающих большим стартовым капиталом, которые стремятся нарастить его до размера, который дает возможность перейти в «Лигу рантье». Некоторые ставят более реальные цели: быстро достигнуть ежедневного, еженедельного «приемлемого» заработка за короткий срок, чтобы не идти по долгому пути наработки статистики с последующим поиском инвесторов для работы управляющим сервиса ПАММ-счетов.
Правило Ливермора или пила доходности
В теории трейдер ожидает, что разгон депозита принесет постоянный рост эквити, что позволит реинвестировать капитал и постоянно масштабировать получаемую прибыль. В реальности кривая доходности показывает «пилу», похожую на флэт валютного курса. Счет долгое время «крутится» вокруг одной и той же цифры, трейдер теряет деньги, как только достигает определенного объема прибыли.
Вообще при разгоне депозита чем больше выводов заработанных средств, тем лучше. Например, Джесси Ливермор (Воспоминания Биржевого Спекулянта) выводил 50% заработка после каждой удачной сделки.
Фильтрация и оптимизация сигналов
Каждый трейдер, протестировавший стратегию и торгующий по ней, по прошествии некоторого времени начинает определять моменты или сложившиеся сигналы индикаторов, когда намечаются сделки с высокой вероятностью прибыли (винрейта). Если торговая система мультивалютная, всегда можно выделить наиболее прибыльные пары или, наоборот, инструменты с более высоким уровнем убытка.
Винрейт – это основной принцип оптимизации стратегии для разгона. Если трейдер ставит целью максимизировать заработок за короткий срок, он должен уменьшать количество сделок и пар, исходя из вероятности «выигрыша».
Алгоритм оптимизации торговой системы для разгона депозита:
Risk of Ruin
Основная проблема, подстерегающая трейдера при разгоне депозита, это risk of ruin – опасность слить весь депозит. Ее можно просчитать заранее, взяв статистику, полученную при тестировании стратегии, а также периодически контролировать вероятность слива, подставляя в специальную формулу данные из стейтмента реальных торгов.
Формула risk of ruin, определяющая шансы потерять депозит, выглядит следующим образом:
В расчетах используются: процент прибыльных трейдов, риск, заложенный на сделку, и реальное соотношение profit/loss. Формула уже появилась на нашем сайте – калькулятор риска разорения доступен в разделе «Инструменты»
Откройте калькулятор Risk of Ruin и введите:
Вводите первую цифру (по прибыли, например, 2, если соотношение 2 к 1) — она должна быть больше или равна стопу, иначе вероятность слива очевидна без применения калькулятора.
Понять важность баланса, зависимости выделенного процента средств на одну сделку от винрейта (результативности стратегии) и соотношения profit/loss поможет таблица.
Почему выбран размер инвестиций в 10% от депозита? По канонам мани менеджмента реальные риски никогда не должны превышать 25%. Эта аксиома доказана практикой многих известных трейдеров, математическое обоснование риска приведено и детально рассчитано в работах Ральфа Винса.
Чем выше «запас прочности» по депозиту и ниже инвестиции в сделку, тем больше вероятность «остаться в живых» на рынке Форекс при непредвиденных обстоятельствах и просадках, даже в моменты снижения винрейта.
Обратите внимание на таблицы, рассчитанные для 5%, 2% и 1% инвестиций, – они позволяют свести к нулю вероятность слива даже для случаев, когда прибыльные трейды лишь на 55% превышают количество убыточных позиций.
Разгоняя депозит, особенно принимая решение об увеличении лота при реинвестировании, не забывайте про серию убыточных сделок подряд. Они могут значительно сократить депозит, если трейдер не будет снижать лотность в надежде, что следующий трейд принесет профит.
Вероятность получить последовательную убыточную серию есть даже при 80% (граальной) результативности. Как видно из таблицы, трейдер-граальщик может получить 7 стоп-лоссов подряд, пусть даже с вероятностью менее 1%. Удерживание при этом такого же размера лота, как и после первого стопа, приведет к 100% сливу.
«Большие» движения
«Большие» движения
Основное заблуждение трейдеров – разгон депозита напрямую связан с тактикой увеличения плеча или торговлей «на всю котлету», т.е. максимальное использование депозита. Приведенные выше таблицы наглядно показывают, что залог «долгожительства» любой стратегии — уменьшение размера ордера.
Скальпинг не подходит для разгона депозита, выбирайте среднесрочную стратегию на часовых, дневных свечах. Тейк-профиты большого размера гораздо эффективнее раскручивают депозит и, самое главное, увеличивают винрейт. Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, – аксиома рынка Форекс.
Вход по частям
Увеличение таймфрейма и времени удержания позиции открывает перед трейдером возможность снижения убытков путем входа по частям.
Рассмотренный выше пример показывает построение пирамиды, где «стандартный» торговый лот разбит на 5 инвестиций по 20% каждая. Это означает, что трейдер снизил торговые риски на 80%, потому что при срабатывании стоп-лосса он теряет только пятую часть. С появлением остальных сделок пирамиды можно переносить ограничение убытков в нулевую зону, устанавливая стоп-лосс по средней цене сделки.
Бенчмарк – просадка
На вебинаре «Как перестать сливать на Forex?» нами была рассмотрена фишка, повышающая результативность любой торговой системы. Трейдер может совместить торговлю на демонстрационном и реальном счете следующим образом:
Просадка увеличивает вероятность последующей работы торговой стратегии в плюс, так как процесс получения убытков и прибыли цикличен, причем прибыльные участки априори длиннее. Стратегия многократно опробована и успешно используется инвесторами ПАММ-счетов, поэтому опыт можно смело переносить на разгон депозита.
Сделок будет в разы меньше, но трейдер может увеличить параметры риска, чтобы компенсировать «недобор» по прибыли.
Диверсификация рисков с помощью корреляции
Диверсификация – распространенная тактика инвестирования на финансовых и товарных рынках. Инвесторы распределяют средства, набирая портфель активов, курсы которых движутся одинаково, но растут и падают с разной скоростью, что может повысить прибыль и защитить депозит от «уничтожения» в период кризиса.
Аналогичный подход можно применить при разгоне депозита, разделив лот на несколько частей для вложения в коррелирующие между собой валютные пары.
Несмотря на совпадающие тренды, другие пары могут быть намного волатильней и приносить большую прибыль, чем основной торговый актив.
Падение тоже может быть разным и вполне возможно, что при сработавшем стопе по одной из валют другие будут еще в прибыли, – эти позиции стоит закрыть вручную, не дожидаясь образования убытка.
Подушка прибыли
Если трейдер хочет попробовать разогнать депозит, используя завышенные риски, тогда ему подойдет вариант, часто используемый при торговле на рынке фьючерсов. Он состоит из трех блоков:
Блок 1:
Создаём подушку прибыли, торгуя с обычными рисками,
Блок 2:
Торгуем с высокими рисками, рискуя ТОЛЬКО подушкой прибыли,
Если слили подушку, — снова создаем ее с низкими рисками,
Блок 3:
Торгуем с ещё большими рисками, рискуя блоком 2,
После пиков доходности — снижаем риски и отдыхаем.
Малый стоп
На рынке Форекс существует множество стратегий, использующих динамический размер стоп-лосса, определяемый: волатильностью, положением кривых, точек индикатора, ценами закрытия, максимумов/минимумов свечей.
Выбираем из сделок по вашей стратегии только сигналы с малым стопом. Это позволит увеличить риск на отдельно взятую позицию. Сигналы с большим стопом — просто пропускаем. Торгуем сигналы с малым стопом в 3 раза большим лотом.
Заключение
Несмотря на отсутствие формул, изложенный материал доказывает мифичность предположения, что разгон депозита – это скальперские стратегии с плечом 1 к 1000 и сделками на весь депозит. Тема популярна, поэтому по ней опубликовано множество материала, часть из которого схожа с подходом рулетки в казино – «поставь на все».
На самом деле торговая система для разгона депозита может быть любой при условии, что правильно проработана тактика входов и мани менеджмента. В любом случае – это не снимает риска слить весь депозит, попасть в ловушку эмоций и так далее. Используйте разгон только в крайнем случае, при этом поставив конкретные цели и реальные задачи.
Как разогнать депозит? | Как поставить цели?
Для тех, кому лень читать, есть ролик по этой статье в самом низу.
Важно понимать, что ваш депозит стоит на 4 столпах:
Начнем с наших навыков.
Не думаю, что здесь требуются дополнительные комментарии. Согласитесь, нужно пробовать и попрактиковаться, чтобы научиться что-либо делать. В этом может помочь преподаватель, наставник, коллега, товарищ, кто-угодно. Практика — наше все.
Все связано между собой и нужно работать одновременно по всем направлениям. Все мы начинаем торговать с 1 лота, если на акциях или контракта, если на фьючерсах. Задача номер один — работать на положительное мат. ожидание, если вы работаете в плюс, пусть даже по чуть-чуть, набиваете свои 10/50 рублей в день, рано или поздно вам захочется увеличить объем, выйти из этой зоны комфорта, в тех точках, которые вы понимаете и которые приносят вам прибыль.
Чтобы контролировать убытки следует работать над третьим пунктом — соотношение риск/прибыль в сделке от ⅓, лучше — больше. Важно уметь давать прибыли течь, если вы работаете 2-мя или 3-мя лотами, то дробите ваши цели, пусть первая часть будет закрыта ⅓, вторая ¼, если есть третья и вы видите потенциал движения, дайте прибыли течь.
Мы подобрались к четвертому столпу — дневная просадка. С ростом навыков и ростом объемов, вам неизбежно станет тесно в стартовой просадке. Меня учили так, дневная просадка должна вмещать в себя 10 убыточных трейдов с контролируемым стопом. Не таких трейдов, где вас вынесло и размазало по всему стакану цен, а адекватных, четко отработанных стопа на рабочий объем. 10 — цифра по-умолчанию, можете адаптировать все значения под себя. Но если вас стопит даже 5 раз подряд и вы медленно, но верно приближаетесь к просадке, тут уже очевидно, что вы не понимаете, что творите, либо просто не ваш день. Такое случается. Важно уметь останавливаться до превышения допустимой просадки на сессию.
Теперь о разгоне депозита и заработке.
Я считаю, что сами по себе это принципиально разные вещи.
Почему?
Сложно назвать заработком финансовый результат в 50-100 рублей, согласитесь. Но если мы работаем по отлаженной схеме с четкими целями, пониманием того, какие сделки можно попробовать отработать, а какие лучше пропустить, где есть потенциал движения, а где его нет. В таком случае, все направления будут расти и будет соответствующий результат.
Важно ставить дневные цели, то есть конкретные цифры, которые вы ожидаете увидеть на счету в финансовом результате.
Есть классная методика, на мой взгляд, которая звучит так:
Минимум — 100% — Максимум [Автор — Ицхак Пинтосевич]
Представим, что у вас дневная просадка 100 рублей – та сумма, при потере которой, вы перестаете торговать.
Все что я скажу — лишь шаблон, будьте гибкими, адаптируйте все под себя.
Если просадка 100 рублей, то:
Ваш минимум – это 50-70% от просадки.
100% — соответственно, просадка + 10-20% к ней,
и максимум – на сколько хватит сил и возможностей на рынке, бывает такое, что сделки идут одна за другой, высокая волатильность и как следствие отличные ситуации, но с этим пунктом новичкам лучше не работать, повторюсь, дисциплинируйте себя на рынке не торговать, как бы парадоксально это не звучало, точнее, наверное, не переторговывать.
Если вам удалось набить 100 рублей — отлично! Постарайтесь больше не лезть в сделки, а лучше и вовсе закончить торговать, заполняйте дневник трейдера, изучайте графики, формации, отмечайте каких-то роботов в стакане, а главное сохраните успех — это тоже навык, которому стоит учиться.
Один хороший трейд – стоп, один хороший трейд – стоп.
Так и формируется положительное мат.ожидание в торговле.
Из целей на день несложно подсчитать цели на неделю и на месяц.
Надеюсь, что это будет полезно!
Работайте над собой, своей торговлей и все получится!
Как правильно разгонять депозит?
Зачастую я слышу от трейдеров, что они хотят разогнать депозит и потом уже на более-менее приемлемой для них сумме начать торговать спокойно, без завышенных рисков. Почему же трейдеры думают, что применив подобную практику разгона они увеличат свой депозит и перейдут на спокойную торговлю? Давайте разберемся.
В интернете, на форумах или видео на YouTube очень часто мелькают стратегии разгона депозита. На кого ориентированы данные призывы приумножить свой торговый счет? Прежде всего на тех, кто не докапитализирован и его торговый счет очень мелкий для получения хоть сколько то значимого результата в торговле. Узнав о возможности просто увеличить свой счет путем разгона, трейдер образно говоря впускает в себя мысле-вирус, который поражает логическое мышление и контроль рисков уходит на второстепенный план. Каждый такой трейдер думает, что как только он увеличит свой депозит по определенной стратегии до нужного для него размера, то сразу же начнет контролировать риски и будет торговать умеренно. Но эта мысль очень обманчива. Трейдеры в 95% случаев не останавливаются на достигнутом и продолжают дальше с еще большей жадностью разгонять депозит. Почему же они это делают?
Первая причина кроется как ни странно в положительном опыте. Увеличив депозит скажем со 100$ до 500$ всего за месяц, трейдер думает, что если он это повторит еще раз, то уже через месяц у него будет 2500$. Допустим у него это получилось еще раз. А теперь задайте вопрос: “Остановился ли бы я если получил 2 месяца подряд такую прибыль?”. Может кто-то и остановился бы, но как показывает статистика, большинство решает еще раз повторить. И как правило за 3-4 месяц на валютном рынке идет смена цикла и торговая система дает сбой. Но все бы ничего, но из-за большого объема позиций, к которому привык трейдер, он очень быстро теряет свой депозит.
Вторая причина это время потраченное на разгон. Представьте себя на месте трейдера, который 2 месяца подряд, каждый день тратил время, нервы, ресурсы на увеличение своего торгового счета и тут буквально за несколько сделок вы теряете ощутимую часть своего депозита. Вот как раз в этот момент возникает другой мысле-вирус. Вы можете сказать себе: “Надо было остановиться” или “Я уже за пару дней потерял 30% от своего депозита”. Наступает время для принятия радикальных торговых решений, которые никак не планировались в начале торговли. Когда вы начинаете сравнивать потери за пару дней с прибылью, которую делали на протяжении месяца, то в таком состоянии принимается решение, которое еще больше усугубит состояние счета. Это решение об увеличении объема позиции в 2-3-4-5 раз, чтобы за пару сделок покрыть убытки полученные за последнии дни. Но поскольку в стратегии пошла череда убыточных сделок, то новые сделки приносят еще большие убытки, что заканчивается возвратом к изначальному счету или полной потерей депозита.
Третья причина кроется в неправильном выборе рынка и стратегии торговли. Я подробно это объяснял на моем бесплатном вебинаре.
Итог по такому способу разгона в огромном большинстве случаев заканчивается сливом торгового счета. Трейдеры могут неоднократно пытаться разогнать свой счет, но каждый раз итог один и тот же. Полностью разочаровавшись в разгоне, многие попросту уходят с рынка, не проанализировав как же делают прибыль и образно говоря «разгон» профессионалы.
Суть правильного увеличения депозита лежит на самой поверхности, а ускорение роста счета прячется в сложном проценте. Открывая сделки с одинаковым риском (в пунктах или % от цены) и не изменяя торговую систему профессионалы используют вместо фиксированного объема — процент от капитала. К примеру, если вы будете открывать позицию равной SL = 50 и TP=150 регулярно, что в свою очередь не меняет алгоритм стратегии, то используйте всегда фиксированный процент от депозита для открытия сделки.
Если вы получаете прибыль, то автоматически лот будет увеличиваться, но при этом в процентом отношении он статичен. И если вы получаете убыток, то лот уменьшается и убыток также будет уменьшаться с каждой потерей. Я думаю принцип несложный и каждый может сделать такой просчет при помощи калькулятора, а лучше эксель таблицы.
А теперь про сам разгон. Я хочу спросить вас, что вы слышали о сложном проценте? Сложный процент еще называют восьмым чудом света. Почему? Сейчас посмотрим.
Даже на дистанции в года прирост 185% при рекапитлизации, в отличии от 120% при снятие средств. За 2 года вы получаете не 240%, а уже 795%. Третий год при обналичивании прибыли вы смогли бы забрать всего 360% прибыли, в то время как рекапитализация дала бы вам 2710% прибыли. Ну а дальше я просто приведу чистые цифры за 10 лет при рекапитализации и обращаю внимание только на данные за последние года, а именно восьмой, девятый и десятый год
С 1000$ вложенной с учетом реинвестирования изначально вы получаете:
При истечении 10 летнего цикла ежемесячного реинвестирования вы с 1000$ сделали бы более 84 миллионов долларов!
А теперь задайте себе вопрос. Все ли я правильно делаю, что бы улучшить свой трейдинг? Не имею ли я взгляд внутридневного торговца с ежемесячной зарплатой равной 100$ при вложенной 1000$? Может мне стоит изменить в себе мышление и выйти на действительно профессиональный подход в трейдинге? Какие рынке мне торговать? Как научиться правильному инвестированию?