QUIK 7: как правильно использовать заявки
Рыночное исполнение доступно на валютном рынке и срочном. На фондовом рынке возможно исполнение только лимитированной заявки.
Заявка на покупку исполняется по лучшему предложению — 12480.
Заявка на продажу исполняется по лучшему спросу — 12477.
Как купить по лучшему предложению на фондовом рынке в моменте? При вводе заявки в поле «Цена» значение должно быть > лучшего предложения в стакане котировок на данный момент.
Итог: покупка по цене 124,78.
Аналогично при выставлении заявки на продажу. Разница лишь в том, что заявка на продажу исполняется по лучшему спросу.
При вводе заявки в поле «Цена» значение должно быть
Используются, если мы хотим купить (открыть длинную позицию лонг) по более низкой, чем текущее предложение, цене.
Или если хотим продать (открыть короткую позицию шорт) по более высокой, чем текущий спрос, цене.
Пример лимитированной заявки на продажу:
Хотим продать при достижении цены значения 91300.
Стоп-лимит на продажу:
1. Используется для того, чтобы закрыть убыточную длинную позицию (лонг). Т.е. как стоп-лосс.
Тип исполнения — лимитированная заявка.
Пример:
Предположим, что вы купили фьючерс на Индекс РТС и хотите закрыть позицию при снижении цены до уровня 94650.
Для этого нужно выбрать «Тип» → «Стоп-заявка» → «Стоп-лимит».
Указать условие активации заявки «Продажа. стоп-лимит, если цена
2. Используется, чтобы открыть короткую позицию (шорт). Т.е. вход в рынок.
Пример:
Мы хотим открыть короткую позицию (шорт) по цене 94650. Для этого нужно выбрать «Тип» → «Стоп-заявка» → «Стоп-лимит». Указать условие активации заявки «Продажа. стоп-лимит, если цена
Данный вид стоп-заявки отправляет на сервер две связанные заявки. Одна заявка лимитированная, вторая — по условию. При исполнении одной другая автоматически снимается системой. Используется для фиксирования прибыльной или закрытия убыточной позиции.
Пример:
Имеется длинная позиция по инструменту SBRF (лонг), открытая по цене 12040. Выставляем стоп-заявку «Со связанной заявкой». Указываем условие активации заявки «Продажа стоп-лимит, если цена
Тип исполнения — лимитированная заявка.
Пример:
Если вы хотите выставить заявку по инструменту SBRF-6.16, используя условную цену по инструменту RTS-6.16, то в стакане SBRF-6.16 нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Новая стоп-заявка». В окне стоп-заявки выберите тип стоп-заявки — «Стоп-цена по другой бумаге». В поле «Брать стоп-цену для инструмента» выберите RTS-6.16. Выберите «Покупка» или «Продажа». Задайте условие «Если цена =». Введите цену выставления заявки (в данном примере для инструмента SBRF-6.16 цена 12000) и количество. Как видно на графике, при выполнении условия «Если цена по инструменту RTS-6.16 >= 91650», система выставит заявку на покупку по инструменту SBRF-6.16 по цене 12000.
Тип исполнения — лимитированная заявка.
Пример:
Куплен 1 лот RTS-6.16. Для закрытия длинной позиции (лонг) будем использовать тип стоп-заявки Тейк-профит. Условие активации заявки — «Продажа» (куплен 1 лот, хотим закрыть позицию, т.е. продать). В поле «Тейк профит, если цена >=» вводим 91500. В поле «Отступ от max» — 50. «Защитный спред» — 100. Это значит, что при достижении условной цены 91500 начнет проверяться условие отступ от max (High) — 50. При выполнении данного условия на сервер будет отправлена лимитированная заявка на продажу по цене последней сделки — Защитный спред (-100).
Аналогично тейк-профит работает для закрытия короткой позиции (шорт).
Данный вид стоп-заявки совмещает в себе стоп-заявку Тейк-профит и стоп-заявку Стоп-лимит (примеры выше).
Проверяется 2 условия: тейк-профит и стоп-лосс. При срабатывании условия тейк-профит, условие стоп-лимит отменяется и наоборот.
Пример:
Есть позиция по инструменту SBRF-6.16 лонг (покупка по 11990). При достижении цены уровня 12030 сработает условие тейк-профит, и стоп-лосс будет отменен. При достижении цены уровня 11970 сработает условие стоп-лимит, и тейк-профит будет отменен.
Аналогично стоп-заявка Тейк-профит и стоп-лимит работает для короткой (шорт) позиции.
Желаем успешных инвестиций!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Урок №8 видеокурса «Quik 7 Продвинутый» = Стоп-заявки в торговом терминале Quik
Программа QUIK – отличный инструмент для торговли фьючерсными контрактами. С помощью нее можно манипулировать постановочными и расчетными операциями, акциями, индексами, валютой и товарами.
Многие новички хеджеры и спекулянты уже немного научились работать с QUIK. Однако некоторых из них интересует ряд вопросов.
Одним из самых популярных является, как закрыть позицию по фьючерсу в Quik в определённый период времени.
Я могу легко ответить на этот вопрос со стороны эксперта, знающего как важно быстро реагировать на любые рыночные изменения.
Основные возможности QUIK
Терминалы QUIK – инструменты, которые обеспечивают трейдерам доступ к различным режимам торгов и популярным торговым площадкам.
Они поддерживают маржинальную торговлю, занимаются исполнением лимитированных, рыночных, адресных и стоп-заявок и их автоматическим и принудительным снятием.
Опытные биржевые спекулянты прекрасно знают, что для получения реальной выгоды с помощью этой программы, должен быть тщательно отстроен стакан заявок, стоп заявки и стоп-цена.
А сами трейдеры обязаны не понаслышке знать, что такое Таблица заявок.
Закрытие позиции фьючерсного контракта производится именно в упомянутой таблице. Здесь имеется раздел «Состояние», который говорит об актуальности заявок с помощью цветового оформления:
Активность заявки устраняется очень просто. Нажатие клавиш «Ctrl»+«D» переводит любой контракт в черные заявки.
Снятие нескольких пунктов с одинаковыми условиями можно осуществить с помощью комбинации «Shift»+«Alt»+«D». Подобную операцию также можно провести, пройдя по цепочке Торговля- Снятие заявок по условию.
Таким образом нельзя снять операции безадресных заявок РПС и РЕПО. При выполнении любой команды программа запрашивает подтверждение на снятие. Естественно, если эта опция не отключена.
Изменять статус заявок можно и в режиме автомата. Для этого лишь нужно провести настройки стоп-цены. Данное ограничение позволяет минимизировать риски убытков.
Для работы в режиме автомата следует пользоваться Таблицей стоп-заявок. Именно в ней отображается статус всех лимитированных контрактов.
Скользящий стоп в Квике
26.09.2012Автор: Александр Шевелев
Добрый вечер, друзья.
С вами Александр Шевелёв.
На самом деле, я достаточно редко пользуюсь автоматическим трейлинг-стопом. В большинстве случаев я передвигаю стоп-лосс руками. Но так как данная тема очень интересна читателям моей рассылки, то я постараюсь раскрыть её в этой статье.
Итак, наша сегодняшняя тема: «Скользящий стоп-приказ в торговом терминале Квик».
Конечно, скользящий стоп, или так называемый трейлинг-стоп, больше подходит трейдерам, которые торгуют внутри дня. Особенно часто это используется при одновременной торговле большим количеством инструментов, ведь просто физически невозможно следить сразу за всеми бумагами.
При этом подходе, как правило, основная задача трейдера сводится к тому, чтобы из нескольких десятков бумаг найти те 2-3 бумаги, способные показать очень активное движение. Часто такие движения идут практически безоткатно, поэтому есть смысл просто вести стоп-лосс на определенном расстоянии от текущей цены.
Для этого на каждом инструменте и выставляются трейлинг-стопы. Те бумаги, которые не собирались идти, и так никакой прибыли вам не дадут. А вот лидеры, готовые выстрелить, при помощи скользящих стоп-приказов обеспечат вас хорошей доходностью.
Выставление трейлинг-стопа в торговом терминале Квик мы будем рассматривать на примере самого ликвидного инструмента российской фондовой биржи — фьючерса на Индекс РТС.
Итак, правой кнопкой мыши нажимаем на стакан заявок и выбираем пункт «новая заявка».
Например, мы купили фьючерс на Индекс РТС по цене 150 000 пунктов и хотим продать его не ниже 151 000 пунктов. Для того, чтобы данное условие активировалось нужно в условии активации заявки указать «продажа» и выставить цену 151 000.
Кроме этого мы хотим, чтобы при достижении указанной цены 151 000 пунктов, стоп-лосс начал автоматически подтягиваться за рынком. Здесь важно точно определиться с фиксированным расстоянием, которые мы хотим видеть между текущей рыночной ценой и стоп-приказом.
Пусть это будет 500 пунктов. Т.е. как только цена станет равна 152 000, стоп-лосс автоматически передвинется на 151 500. Если цена станет равна 152 200, то стоп переместится на 151 700 и т.д.
Для того, чтобы настроить скользящий стоп, воспользуемся таким типом стоп-заявки, как «тейк-профит». Табличка должна автоматически расшириться. В правой её части находим параметр, который называется «отступ от max». Этот параметр как раз и помогает нам указать то фиксированное расстояние, которые мы хотим видеть между рыночной ценой и стоп-приказом. В нашем случае — это 500 пунктов.
Есть еще один параметр – это «защитный спрэд». Поставьте его на уровне 100-200 пунктов. «Защитный спрэд» – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Поскольку условные заявки не сразу отправляются на биржу, то цена может уже на какое-то расстояние уйти от указанной вами цены исполнения. В таком случае, вы просто не закроете сделку.
Для того, чтобы заявка гарантированно исполнилась, вы и должны указать размер проскальзывания, т.е. указать определенный диапазон, в котором вы готовы закрываться. Обычно хватает 100-200 пунктов. Иногда я ставлю 500.
Указываем также необходимое количество контрактов. Если мы покупали 10 контрактов, то в ячейке «количество» необходимо также указать 10 контрактов.
Вот и всё! Я надеюсь, что данный материал пошел вам на пользу. Желаю вам удачной торговли и хорошего настроения!
С уважением Александр Шевелев.
Для связи со мной используйте эту ссылку.
Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.
Что я узнал о тейк профите
Я извиняюсь, что начинаю издалека, просто я думаю, что, начав торговать в Квике, вы обязательно столкнетесь с таким поведением сделок, и мне бы хотелось, чтобы вы узнали об этом впервые от меня.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Итак, моей задачей было найти, как работает трейлинг стоп в этом новом для меня терминале. Каково же было мое удивление, когда такого приказа я просто не нашел. Я начал лопатить интернет в поисках ответа на вопрос, как же установить скользящий стоп. Напоролся на пару – тройку горе трейдеров, которые хоть и говорили, что тут нужно пользоваться тейк профитом, тем не менее, примеры, приведенные ими, были настолько топорными, что я только ещё больше запутался.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Я продолжил поиски и нашел на одном из сайтов толковое объяснение с иллюстрацией, как же тут все работает. В результате я протестировал тейк профит в качестве приказа на остановку потерь и теперь, я полагаю, не нужно будет сомневаться, что и трейлинг стоп будет работать. Сейчас, когда я объясню, как все работает, вы и сами убедитесь в этом.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Как работает тейк профит
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Вот посмотрите, как работает тей профит. У него определенное количество настроек. Первая и самая главная настройка состоит в том, что вы выбираете на покупку или на продажу вы его открываете.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Тут давайте я поподробнее я остановлюсь. Дело в том, что в Метатрейдере тейк профит и стоп лосс – это составные части сделки. Вы не можете открыть тейк профит отдельно от сделки, а в квике можно. Больше того, он будет выступать, как отложенный ордер, и тейк профит с стоплосс в квике это отдельные самостоятельные ордера. То есть если вы откроете просто тейк профит, то он вполне может сыграть роль отложенного приказа: селл стоп, бай стоп, селл лимит или бай лимит.
Как быстро выставить стоп-заявку?
Быстрое выставление стоп-заявки не рекомендую. Все должно быть четко, внимательно. А такое выставление может привести к тому, что вы что-то напутаете с сигнальной или лимитированной ценой. Но, если это касается только удобства вывода на экран окна стоп-лосса, тогда нажимайте на клавиатуре на F6.
И появится окно стоп-заявки.
Автоматическое выставление стоп заявок тоже –сложный вопрос.
Как все можно автоматизировать?
Только с помощью роботов. Но я до сих пор ни за что не доверю работу роботу. Я сама все проверю и приму решение. Кстати,чуть не забыла, у меня на канале есть 2 мощных видео по настройке Квика для трейдера.
Очень советую посмотреть. Что-то для своей работы точно подчеркнете. Да и освежать знания в памяти — это мощный инструмент прокачки!
Защитное расстояние между ценами
А вот как раз разница между сигнальной ценой и заявочной ценой на покупку/продажу и есть защитный спред.
Сигнальная цена в стоп-приказе дает отмашку брокеру отправить простую заявку на биржу. И этот промежуток времени, измеряемый защитным спредом, дается для того, чтобы:
Заметьте, что для каждого инструмента этот защитный спред будет свой. И он тоже меняется. Это опять же зависит, в какое время торгов вы поставили приказ, волатильность, ликвидность инструмента.
Важно! Когда вы выставляете стоп-приказ на ограничение убытков, важно лимитированную цену указать ниже сигнальной таким образом:
Важно! И когда вы ставите приказ на покупку, если зашортили, то цена заявки должна быть выше сигнальной.
Как работают сделки, вообще, в Quik
Буду рад вам сообщить, что сделка, которую вы заключите в Quik на покупку или продажу, практически, ничем не будет отличаться от сделок, которые вы заключаете в Метатрейдере, до тех пор, пока вы не решите открыть вторую сделку, не закрывая первую.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Когда такая необходимость может возникнуть? Самый простой пример, когда на рыке флет уже неделю, вы четко видите уровни, которые хоть и меняются незначительно, но отрабатываются уже который день. Вы входите в сделку на продажу на 70% вверх от нижней границы коридора.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Скачать
Через некоторое время вы обнаруживаете, что рынок идет против вас аккурат до горизонтального уровня, который сегодня уже отрабатывался. У вас возникает идея усредниться, проще говоря, увеличить лот по Мартингейлу и открыть сделку в сторону предыдущей. Так, чтобы к моменту, когда рынок будет на её уровне, вы уже были в хорошем плюсе. Это возможно! Вы просто делаете это в Квике, но, вдруг, обнаруживаете, что у вас уже нет второй сделки, а на графике видна только одна.
p, blockquote 7,0,1,0,0 —>
Я обращаю ваше внимание, что как бы хорошо себя не показывал этот метод, рано или поздно, вовремя или в самый не подходящий момент придет такое безоткатное движение, на котором вы сольетесь. Каким бы опытным трейдером вы ни были, вам нужно быть очень осторожным с этой торговой системой.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Выставление take profita (тейк профита)
Вернемся к нашим 37 фьючерсам Сбербанка. Приказ на убытки мы разобрались как поставить, теперь поставим приказ на фиксирование прибыли. Если, конечно, рынок дойдет туда. Выбираем приказ тейк-профит из списка заявок:
А теперь ставим цену, по которой мы будем фиксировать прибыль.
И еще это будет зависеть от волатильности на тот момент. Можно везде в этих двух графах поставить 0, и выставить заявку. Она будет принята к работе вашим брокером.
Выводы
На выходе, при том, что вначале нам казалось, что придется в Quik работать без трейлинг стопа, у нас имеется сразу несколько способов, как его наладить. Как видите, тут и встроенная функция и роботизированные возможности.
Все это делает Квик более дружелюбным для трейдера. А что может быть лучше, чем хороший друг на службе, когда речь идет о риске!
Фондовый рынок РоссииСкринер для российских акций, ММВБ, американских, NYCE. Пример поиска ликвидных активов. Параметр NCAV. Ищем недооцененные инструменты
Фондовый рынок РоссииНовостной скринер акций найс, формулы, инструменты на русском, Hamaha и максимум, что ещё не сказано
QUIK 7: выставление заявок и выход из позиции
Существует несколько способов выставления заявок в терминале QUIK:
Через стакан цен.
В терминале QUIK необходимо открыть стакан цен (нажать «Создать окно» —> «Котировки». В появившемся окне нужно выбрать требуемый финансовый инструмент и нажать по нему 2 раза левой кнопкой мыши). У вас открывается стакан цен, в необходимом разделе (покупка/продажа) нажмите 2 раза левой кнопкой мыши по необходимой цене и у вас появится окно ввода заявки. В данном окне вы можете поставить галку «Рыночная» и тогда заявка исполнится по ближайшей рыночной цене, либо вы можете указать свою цену, и тогда заявка исполнится по цене, не хуже указанной в заявке;
Через быстрый ввод заявки.
Правой кнопкой мыши нажмите по стакану цен и выберите пункт «Редактировать таблицу». В появившемся окне в правой части установите галку «Быстрый ввод/снятие заявки» и галку «Быстрый ввод объёма заявки» (для объёма установите объём 1, 2 и 3) и затем нажмите на кнопку «Да», слева внизу.
Закрыть позицию вы сможете с помощью выставления встречной заявки, то есть, если у вас длинная позиция, то вам по данному финансовому инструменту необходимо выставить заявку на продажу. Либо, есть у вас короткая позиция, то для её закрытия необходимо выставить заявку на покупку с тем же объёмом, который в позиции.
Для удобства пользователей существует возможность закрытия позиции через таблицу «Состояние счета», то есть, если вы нажмете на кнопку «Закрыть все», то закроются все позиции по рыночной цене, либо, если вы выберите необходимую вам позицию, которая отображается в таблице, и далее нажмете на кнопку «Закрыть», то выбранная вами позиция закроется также по рыночной цене.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
